ფორექსის სტრატეგია “ბუმერანგი”

318 ნახვა

ალბათ ყველამ ვიცით რა არის ბუმერანგი და რა ბუნებრივი მექანიზმით მოქმედებს იგი. განვიხილოთ ფორექსზე რა არის ბუმერანგი.

სავალუტო წყვილი – ნებისმიერი, მაგრამ სასურველია GBP/USD ან GBP/JPY;
დროის პერიოდი: H4 (H1 დაკვირვებისათვის);

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორს:

ინდიკატორი: EMA (18) ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო (Exponential Moving Average) პერიოდით 18, დახურვის ფასების მიხედვით;

ფორექსის სტრატეგია “ბუმერანგი” – ალგორითმი:

“ბუმერანგი” არის გარღვევის სტრატეგია, სადაც გამოიყენება მარტინგეილის ელემენტები. მისი მიზანია მოგების მცირე მიზნების განსაზღვრა და მიღება. ორდერების გახსნის ალგორითმი მჭიდრო კავშირშია მანიმენეჯმენტთან, ვინაიდან ვაჭრობა მიმდინარეობს მარტინგეილის მეთოდით – რომლის შესახებაც ქვემოთ ვისაბრებთ. სისტემის გამოყენებისას გვერდულ ბაზარზე შესაძლებელია მცირე პროფიტების მიღება, ხოლო ტრენდული ბაზრის დროს – დიდი პროფიტების მიღება.

“ბუმერანგის” ძირითადი მახასიათებლები:

H4 – ოთხსაათიანი გრაფიკი (GBP/USD ან GBP/JPY);
H1 – ერთსაათანი გრაფიკი (GBP/USD ან GBP/JPY) (მხოლოდ პოზიციაზე დაკვირვებისთვის);
EMA (18) (დახურვის ფასების მიხედვით, დატანილია ოთხსაათიან გრაფიკზე, ცისფერი ფერის);

ბაზარზე შესვლა ხდება ოთხსაათიან გრაფიკზე. ერთსაათიანი გრაფიკის მიხედვით უფრო დაკვირვებით ვაკონტროლებთ უკვე გახსნილ ორდერებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ერთსაათიანი გრაფიკი შესაძლებელია შევცვალოთ ნებისმიერი, ოთხსაათიანზე ნაკლები თაიმფრეიმის გრაფიკით.

ყიდვა:

ოთხსაათიან გრაფიკზე ფასი იმყოფება EMA-ს ზემოთ.
აქტუალური ფასი უნდა იმყოფებოდეს უკანა ოთხსაათიანი სანთლის მედიანური ( საშუალო) ფასის ზემოთ.

ან

ბაზარზე განმეორებითი შესვლისთვის – ყიდვის სავაჭრო პოზიციის გახსნის საფუძველია ის, რომ სტოპით დახურული უკანა სავაჭრო ორდერი იყო გაყიდვის სავაჭრო პოზიცია.

სავაჭრო პოზიციის, ტეიქ-პროფიტის, სტოპ-ლოსის განსაზღვრა:

ამისათვის დაგვჭირდება Exsel ცხრილი შესაბამისი ფორმულით, რომლის გადმოწერა შეგიძლიათ სტატიის ბოლოში.

დავუშვათ, ყიდვის ორდერის გახსნისთვის შეჯერდა ყველა კრიტერიუმი. ოთხსაათიანი სანთლის მიმდინარე ფასია 1.9936. სასურველია, რომ ეს იყოს მიმდინარე ოთხსაათიანი სანთლის გახსნის ფასი, რომლითაც დაიხურა უკანა სანთელი. ფასი უნდა მდებარეობდეს უკანა სანთლის მედიანური ფასის ზემოთ. ყველა ამ კრიტერიუმების აღმოჩენის შემდეგ, შეიყვანეთ ფასი Exsel-ის ცხრილის გრაფაში – “Entry Price”, შემდეგ ვირჩევთ ორდერის სახეობას “Long”. შემდეგ Exsel-ის ცხრილის შესაბამის გრაფებში გამოჩნდება ორდერის ტეიკ პროფიტის და სტოპ ლოსის პარამეტრები.

მაგალითის მიხედვით, პირველ, ყიდვის სავაჭრო ოპერაციას ვხსნით ფასზე 1.9936. პირველი ტეიკ პროფიტი 1.9946, ხოლო სტოპ ლოსი 1.9931. თუ ეს ორდერი დაიხურა სტოპ ლოსით, მაშინ შემდეგი ორდერი იქნება – გაყიდვის ორდერი. მისი ფასი – 1.9931, ტეიკ პროფიტი 1.9916, ხოლო სტოპ ლოსი 1.9936, და ა.შ.

სტრატეგიის მიზანია გახსნილი ორდერების სერიაში დაიჭიროთ გარღვევა და შესაბამისად მომგებიანი სავაჭრო ოპერაცია.

მიაქციეთ ყურადღება, რომ ტეიქ პროფიტი იზრდება თითოეულ ახლად გახსნილ ორდერთან ერთად.

შესაძლებელია იფიქროთ – 10 პუნქტი მცირე მოგებაა, იმისათვის, რომ მისი გამომუშავებისათვის იწვალოთ. მაგრამ არსებობს მოგების გაზრდის მეთოდი, იმ შემთხვევაში თუ დაიჭირეთ, თქვენი გახსნილი პოზიციის თანხვედრილი, ძლიერი ტრენდი. მას შემდეგ, რაც თქვენი პოზიცია მიაღწევს 10 პუნქტიან პროფიტს გადაიყვანეთ იგი +5 პუნქტიან ტრეილინგ სტოპზე. ორდერის მოცულობა განისაზღვრება თქვენთვის მისაღები რისკის მიხედვით.

მაგალითად, თუ თქვენ გახსენით 10 ლოტის მოცულობის პოზიცია. მას შემდეგ, რაც პროფიტი მიაღწევს 10 პუნქტს – დახურეთ 5 ლოტი (ან ლოტების სხვა რაოდენობის დროს – 50%). დარჩენილი ლოტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 2 ლოტი – ტრეილინგ სტოპზე 10 პუნქტით; 2 ლოტი – ტრეილინგ სტოპზე 15 პუნქტით; 1 ლოტი – ტრეილინგ სტოპზე 20-25 პუნქტით.

ასეთი ალგორითმი მოგცემთ საშუალებას კარგად დაიცვათ თავი ზარალიანი პოზიციებისგან და დაიჭიროთ ძლიერი მოძრაობა, თუნდაც მცირე რაოდენობის გახსნილი ორდერებით. თუ ვერ დაიჭირეთ ტრენდი – თქვენი ბაზარზე შესვლა განხორციელდება მომდევნო ოთხსაათიან სანთელზე. ყველაზე ცუდი შედეგი იქნება გახსნილი პოზიციის 50%-ის დახურვა 5 პუნქტიანი მოგებით.

შევაჯამოთ: მარცხნივ ნაჩვენებია სავაჭრო პოზიციის პროცენტი, ხოლო მარჯვნივ – ტრეილინგ სტოპის ზომა.

50 % – ტეიკ პროფიტი 10 პუნქტი;
20 % – ტეიკ პროფიტი 10 პუნქტი;
20 % – ტეიკ პროფიტი 15 პუნქტი;
10 % – ტეიკ პროფიტი 20-25 პუნქტი;

სტრატეგიით ვაჭრობისას შესაძლებელია დღის ბოლოს ყველა პოზიციის დახურვა, აგრეთვე სადღეღამისო მუშაობაც. უბრალოდ ელოდებით ყველა მომდევნო ოთხსაათიან სანთელს და ყველა კრიტერიუმის თანხვედრას.

გაყიდვა:

ოთხსაათიან გრაფიკზე ფასი იმყოფება EMA-ს ქვემოთ.
ფასი იმყოფება უკანა ოთხსაათიანი სანთლის მედიანური ფასის ქვემოთ.

ან

ბაზარზე განმეორებითი შესვლისთვის – გაყიდვის სავაჭრო პოზიციის გახსნის საფუძველია ის, რომ სტოპით დახურული უკანა სავაჭრო ორდერი იყო ყიდვის სავაჭრო პოზიცია.

სავაჭრო პოზიციის, ტეიქ-პროფიტის და სტოპ ლოსის განსაზღვრა Exsel-ს დახმარებით, ისევე როგორც ყიდვის შემთხვევაში.

მაგალითად:

გრაფიკზე ნაჩვენებია მხოლოდ პირველი “ყიდვის” და “გაყიდვის” ორდერების გახსნის მაგალითები.

რეალური ორდერის მაგალითი:

სავაჭრო პოზიციას ვხსნით მას შემდეგ, როდესაც მიმდინარე სანთელი იმყოფება EMA-ს, ხოლო უკანა ოთხსაათიანი სანთლის საშუალო ფასზე ზემოთ.

წარმოვიდგინოთ, რომ სანთელი მხოლოდ ეხლა გაიხსნა და არ არის მთლიანად ჩამოყალიბებული. რგოლით მონიშნული სანთელი – ეს სავაჭრო ორდერის გახსნის სანთელია, ფიბონაჩით მონიშნული სანთელი კი არის ის სანთელი, რომლისთვისაც ვსაზღვრავთ საშუალო (მედიანურ) მნიშვნელობას. მას შემდეგ, რაც სანთელი გაიხსნა ფასით – 1,9672, ვხსნით ყიდვის პოზიციას და ფასის მნიშვნელობა შეგვაქვს ეს Exsel- ის ცხრილში.

ცხრილის მიხედვით ტეიქ პროფიტი მდებარეობს 1,9682 ფასზე.

სავაჭრო ორდერი გახსნილია 1,9672 ფასად. ფასი იწევს ზემოთ, ამიტომ სადაზღვევო სტოპ-ლოსი არ გააქტიურდა. პროფიტის მიღწევისას, ვხურავთ გახსნილი სავაჭრო პოზიციის 50%-ს. ფასი აგრძლებს ზრდას. ორდერის შემდეგი 20% დახურული იქნება თრეილიგ-სტოპით 1,6982 ნიშნულზე. დანარჩენი 20% თრეილიგ- სტოპით 1,9690. ანუ, თუ ვივაჭრებდით 10 ლოტით, მოცემული სავაჭრო ორდერის მოგება შეადგენდა 1,320 $, ან დაახლოებით 660 $ საათში.

განვიხილოთ ბაზარზე ჩვენთვის არასასურველი სიტუაციის განვითარების შემთხვევა, ანუ ორდერის მაგალითი, რომელიც სტოპით დაიხურა და შემობრუნებული იქნა პირველი ორდერის საპირისპირო მიმართულებით.

ოთხსაათიან გრაფიკზე ვპოულობთ სანთელს, რომელიც გაიხსნა EMA-ს და მომდევნო დახურული სანთლის მედიანური ფასის ზემოთ, ფასით 1,9782. შევიტანოთ ეს მონაცემები Exsel-ის ცხრილში.

დავაკვირდეთ მოვლენების განვითარებას.

ფასმა მიაღწია სტოპ-ლოსს, მაშასადამე სტრატეგიის ალგორითმის მიხედვით ვხსნით საპირისპირო მიმართულების ორდერს.

ახალი 5 პუნქტიანი ტეიქ პროფიტი აანაზღაურებს ძველ სტოპ ლოსს, პლიუს მიზნობრივი 10 პუნქტი. ასე რომ, პირველი თიქ-პროფიტი შეადგენს 15 პუნქტს. საბედნიეროდ, მეორე სადაზღვევო სტოპ-ლოსმა არ იმუშავა . ორდერის 50% დახურული იყო 1,9762 ფასად , მეორე 50% დაიხურა +5 პუნქტის მოგებით. თუ ვივაჭრებდით 10 ლოტით, მოცემული სავაჭრო ორდერის მოგება შეადგენდა 750 $, ან დაახლოებით 375 $ საათში.

იგივე კონცეფცია გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ღია პოზიცია იხურება სტოპით არაერთხელ. სავაჭრო პოზიციას ვატრიალებთ მოპირდაპირე მიმართულებით, თან განვსაზღვრავთ სადაზღვევო სტოპ ლოსის და პროფიტის ახალ პარამეტრებს.

რამდენიმე რჩევა ამ სტრატეგიის გამოყენებისთვის:

მომდევნო სანთლის საშუალოს (მედიანას) გაზომვისთვის გამოიყენეთ ფიბონაჩის ინსტრუმენტი, რომელიც გაშლეთ სანთლის მაქსიმუმსა და მინიმუმს შორის. საშუალო მნიშვნელობა კი იქნება ფიბონაჩის ინდიკატორის 50 %;
თუ ფორექსის ბროკერი გთავაზობთ Stop and Reverse orders-ის ავტომატურ ფუნქციას, მაშინ გამოიყენეთ იგი;
დეპოზიტის გაორმაგების შემდეგ მოხსენით მოგებული თანხა ანგარიშიდან;

კაპიტალის მართვა: სავაჭრო პოზიციის მოცულობას ვზრდით მხოლოდ მაშინ, როდესაც 2-ჯერ გავზრდით საწყის კაპიტალს.